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风险管理和量化金融投资系列讲座通知

2021/10/09 14:36:13  点击:[]


 

讲座一、

1010日(周日)晚上600特教楼T2507

题目:精算风险管理简介

摘要:

该讲座简要介绍在保险精算和量化风险管理常用的数学工具和相关理论。讲座从对风险的理解出发,对如何量化地度量风险、比较风险和多元风险模型的相关知识进行讲述。

讲座内容基于实际应用问题,介绍使用相关数学工具模型的动机和原理,为高年级本科生提供一个了解量化风险管理和保险精算理论中的数学工具和模型的机会和进一步学习相关专业知识的基础背景。

讲座二、

1017日(周日)晚上7:00特教楼T2507

题目:量化金融投资理论和金融市场理论简介

摘要:

该讲座简要介绍量化金融中的经典投资理论和金融市场模型。讲座从马科维茨的均值-方差有效投资理论出发,介绍一系列获得诺贝尔经济学奖的经典金融投资理论和金融市场模型,如资产定价模型,市场有效理论和前景理论等。

讲座旨在为高年级本科生介绍经典金融模型理论及其依赖的数学工具和模型。在为学生提供背景知识的同时,引导学生理解经典金融理论的核心并了解相关金融前沿理论。

主讲人简介

姚经, 应用经济学博士。现任英国麦克斯韦数学科学研究所和赫瑞瓦特大学统计精算系副教授,硕士研究生和博士研究生导师。兼任比利时布鲁塞尔自由大学科研教授,比利时天主教鲁汶大学访问学者,以色列海法大学精算和风险管理研究中心研究员。曾于比利时FWO科研基金担任研究员主持科研项目。他主要研究方向包括量化金融分析,衍生品定价,最优投资策略,风险相依性和系统风险等方面。他担任欧洲相依风险研究学术年会的组织者并多次受邀参加国际性学术会议并作报告。同时他也作为爱丁堡数学协会会员,苏格兰金融风险学术会成员,比利时金融市场风险研究学术会会员与金融保险业界进行合作。他已发表论文和著作十余篇,主持和参与的国内外多项科研项目。他的部分研究成果发表精算和量化金融等相关领域的著名专业学术期刊上。同时,也曾主持赫瑞瓦特大学LTA, 欧盟伊拉斯谟基金教学项目,并长期任教Quantitative Risk Management, FinancialEconomics, Portfolio Theory, Credit Risk Modeling等专业课程,教学经验丰富。


 


 

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